Itens Onde O Assunto É G - Economia Financeira - G1 - Mercados Financeiros Gerais

Itens onde o assunto é "G - Economia Financeira & gt; G1 - Mercados Financeiros Gerais & gt; G10 - Geral"

Número de itens neste nível: 322.

Abdel Aal Mahmoud, Ashraf (2010): IDE e Desenvolvimento de Mercados Financeiros Locais: Um Teste de Causalidade de Granger Usando Dados do Painel.

Abounoori, Abbas Ali e Naderi, Esmaeil e Gandali Alikhani, Nadiya e Amiri, Ashkan (2013): Financial Time Series Forecasting by Developing a Hybrid Intelligent System. Publicado em: European Journal of Scientific Research. Vol. 98, n ° 4 (4 de Março de 2013): pp. 10-20.

Adam, Anokye M. e Tweneboah, George (2008): As variáveis macroeconômicas desempenham algum papel no movimento do mercado de ações em Gana?

Adam, Anokye M. e Tweneboah, George (2008): Fatores Macroeconômicos e Movimento de Mercado de Valores: Evidências de Gana.

Afego, Pyemo (2011): Resposta de Stock Price aos Anúncios de Ganhos: Evidência do Mercado de Ações da Nigéria.

Ahmed, Tehseen e Malik, Saif Ullah (2012): Determinantes do fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) no Paquistão. Publicado em: NICE Research Journal. Vol. Vol. 5, No. Vol. 5 (1. Outubro 2012): pp. 93-110.

Akber, Ushna e Muhammad, Nabeel (2013): O mercado de ações do Paquistão está se movendo em direção à eficiência de forma fraca? Evidência da Bolsa de Valores de Karachi e Random Walk Nature do free float de ações do KSE 30 Index.

Alexandru, Ciprian Antoniade (2008): Indicadores para a análise da evolução da bolsa de valores. Publicado em: História, cultura e cidadania da União Europeia (2008): pp. 103-109.

Alexandru, Ciprian Antoniade (2007): Financiamento local através dos mercados de capitais. Publicado em: Economia do desenvolvimento sustentável - Financiamento do desenvolvimento sustentável regional (2008): pp. 115-119.

Alfarano, Simone e Milakovic, Mishael e Raddant, Matthias (2011): Nota sobre hierarquia institucional e volatilidade nos mercados financeiros.

Alghalith, Moawia (2010): Forward dinâmicas utilidades: um novo modelo e novos resultados.

Ali, Muhammad e Syed ali, Raza e Chin-Hong, Puah (2015): Fatores que afetam a intenção de usar financiamento pessoal islâmico no Paquistão: Evidências do modelo TRA modificado.

Alimi, R. Santos (2014): Inflação e Desempenho do Setor Financeiro: O Caso da Nigéria.

Allen, David E e Powell, Robert (2008): Modelagem estrutural de crédito e sua relação com o valor de mercado em risco: uma perspectiva setorial australiana.

Alper, C. Emre e Fendoglu, Salih e Saltoglu, Burak (2008): Previsão de volatilidades do mercado de ações usando regressões MIDAS: uma aplicação para os mercados emergentes.

Amihud, Yakov e Mendelson, Haim e Pedersen, Lasse Heje (2005): Liquidity and Asset Prices. Publicado em: Fundações e Tendências em Finanças. Vol. 1, No. 4 (2005): pp. 269-364.

Anolli, Mario e Petrella, Giovanni (2007): Um Mecanismo de Suspensão de Negociação Não Discrecional em Dois Passos: Efeitos na Qualidade do Mercado.

Antonakakis, Nikolaos e Chatziantoniou, Ioannis e Filis, George (2012): Co-movimentos dinâmicos entre os retornos do mercado de ações e a incerteza política.

Antonakakis, Nikolaos e Gupta, Rangan e André, Christophe (2015): Co-movimentos dinâmicos entre Incerteza de Política Econômica e Retorno do Mercado de Habitação.

Arru, Daniela e Iacovoni, Davide e Monteforte, Libero e Pericoli, Filippo Maria (2012): Diferenciais soberanos da UEM e notícias macroeconômicas.

Arshad Khan, Muhammad e Qayyum, Abdul (2007): Nexos de Comércio, Finanças e Crescimento no Paquistão. Publicado em: Economic Analysis Working Papers. Vol. 6, No. 14 (2007): pp. 1-24.

Artzrouni, Marc (2009): A matemática dos esquemas de Ponzi.

Asongu, Simplice (2013): Globalização e Contagio do Mercado Financeiro: Evidência de Crise Financeira e Desastres Naturais. Publicado em: Aspectos Financeiros das Tendências Recentes da Economia Global, ASERS Publishing. Vol. 1, No. 1 (Junho de 2013)

Ayala, Alfonso (2011): Alguns conceitos sobre a avaliação de portafolios de inversión.

Babalos, Vassilios e Philippas, Nikolaos e Doumpos, Michael e Zompounidis, Constantin (2012): Avaliação de desempenho de fundos mútuos usando análise de aceitabilidade multicritério estocástica. Publicado em: Matemática Aplicada e Computação. Vol. 218, (2011): pp. 5693-5703.

Bacha, Obiyathulla I. e Mohamed, Eskandar R. e Ramlee, Roslily (2008): A Eficiência dos Interruptores de Negociação; Evidência de Bursa Malaysia. Publicado em: Revista Internacional de Bancos e Finanças. Vol. 5, No. 2 (Março de 2008): pp. 125-148.

Bardong, Florian e Bartram, Söhnke M. e Yadav, Pradeep K. (2005): Negociação informada, assimetria de informação e fixação de preços do risco de informação: evidências empíricas da NYSE.

Barna, Flavia (2006): O IMPACTO DOS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS NO MERCADO DE CAPITAIS EM ROMÉNIA.

Barnett, William A. e Jawadi, Fredj (2012): Introdução aos Desenvolvimentos Recentes em Finanças Alternativas: Avaliações Empíricas e Implicações Econômicas.

Bassler, Kevin E. e Gunaratne, Gemunu H. e McCauley, Joseph L. (2005): expoentes de Hurst, processos de Markov e equações de difusão não-linear. Publicado em: Physica A. Vol. 369, (2006): págs. 343-353.

Baumöhl, Eduard e Lyócsa, Štefan (2012): Construindo retornos semanais baseados em dados diários do mercado de ações: Um quebra-cabeça para pesquisas empíricas?

Bayraci, Selcuk e Demiralay, Sercan (2013): Índice de spillover baseado na volatilidade condicional da escala Autoregregressive (CARR) para os mercados de Eurozone.

Bebel, Arkadiusz (2014): Alavancagem Baixa e Alta (LVH).

Bell, Peter N (2015): Comentário sobre a mudança de tamanho do tiquetaque de Mahmoodzadeh no mercado grossista de câmbio.

Bell, Peter Newton (2014): Revisão do livro - Repensando bolhas da carcaça.

Bennani, Norddine e Maetz, Jerome (2009): Uma Extensão de Recuperação Estocástica Spot da Cópula Gaussiana.

Berdugo, Binyamin e Hadad, Sharon (2009): Como a Proteção Legal dos Investidores afeta a Produtividade eo Crescimento?

Bicchetti, David e Maystre, Nicolas (2012): A mudança estrutural sincronizada e duradoura nos mercados de commodities: evidências de dados de alta freqüência. Próximos em:

Blanchard, michel e Bernard, philippe (2011): O desempenho de comerciantes amadores em um site de internet público: um caso de um concurso de bolsa de valores.

Bulla, Jan (2006): Aplicação de Modelos Ocultos de Markov e Modelos Semi-Markov Escondidos à Série de Tempo Financeiro. Publicado em:

Caiado, Jorge (2004): Modelagem e previsão da volatilidade do índice PSI-20. Publicado em: Revista Portuguesa de Estudos de Gestão. Vol. XI, N ° 1 (2004): pp. 3-21.

Caiado, Jorge e Crato, Nuno (2009): Identificar características dinâmicas comuns em retornos de ações.

Caiado, Jorge e Crato, Nuno (2007): Identificando características espectrais e assimétricas comuns nos retornos de ações.

Camilleri, Silvio John (2006): Uma análise das distribuições de índices de ações de mercados emergentes selecionados. Publicado em: Banco de Valletta Review. Vol. Spring, No. 33 (2006): págs. 33-49.

Camilleri, Silvio John (2008): Estacionalidade relacionada ao mês da Volatilidade dos Preços de Ações: Evidência da Bolsa de Valores de Malta. Publicado em: Banco de Valletta Review. Vol. Spring, N ° 37 (2008): págs. 49-65.

Carney, Richard W. e Liu, Wai-Man (Raymond) e Ngo, Phong T. H. (2012): Respondendo à Crise Financeira: O Aumento da Propriedade do Estado e Implicações para o Desempenho da Empresa.

Carretta, Alessandro e Farina, Vincenzo e Graziano, Elvira Anna e Reale, Marco (2011): A atenção dos investidores influencia a atividade do mercado de ações? O caso de spin-off trata.

Castagnetti, Carolina e Rossi, Eduardo (2008): Euro fatores de risco de obrigações empresariais.

Castagnetti, Carolina e Rosti, Luisa (2007): Alocação de esforço em torneios: o efeito do gênero no desempenho acadêmico em universidades italianas. Publicado em: Economics of Education Review No. 28 (2009): pp. 357-369.

Challet, Damien e Peirano, Pier Paolo (2008): Os altos e baixos da série de tempo de modelagem financeira com misturas de processo Wiener.

Chang, Kuang Liang e Chen, Nan Kuang e Leung, Charles Ka Yui (2011): A dinâmica da habitação retorna em Cingapura: Quão importante são os mecanismos de transmissão internacional?

Chang, Kuang Liang e Chen, Nan Kuang e Leung, Charles Ka Yui (2011): Na Sombra dos Estados Unidos: O Efeito de Transmissão Internacional de Retornos de Ativos.

Chang, Kuang-Liang e Chen, Nan-Kuang e Leung, Charles Ka Yui (2009): Política Monetária, Estrutura de Termo e Retorno de Ativos: Comparando REIT, Habitação e Estoque.

Chen, Dong e Gao, Yanmin e Kaul, Mayank e Leung, Charles Ka Yui e Tsang, Desmond (2014): O papel do patrocinador e da administração externa na estrutura de capital dos REITs da Ásia-Pacífico: o caso da Austrália, Japão e Cingapura.

Chen, Hui e Parsley, David e Yang, Ya-wen (2010): Corporate Lobbying e Desempenho Financeiro.

Chen, Nan-Kuang e Chen, Shiu-Sheng e Chou, Yu-Hsi (2013): Outras evidências sobre a previsibilidade do mercado de baixa: O papel do prêmio de financiamento externo.

Chen, Shiu-Sheng (2012): Revisitando as ligações empíricas entre retornos de ações e volume de negociação.

Chen, Shu-Ling e Kim, Hyeongwoo (2008): Reversão média não-linear em mercados de ações nacionais: evidências de mercados asiáticos emergentes.

Chen, Yongmin e Gu, Dingwei e Yao, Zhiyong (2013): Avaliação Inflação versus deflação: Sobre Procyclical Credit Ratings.

Chin-Hong, Puah e Muzafar Shah, Habibullah e Venus Khim-Sen, Liew (2009): O dinheiro é neutro no mercado de ações? O caso da Malásia. Publicado em: Economics Bulletin. Vol. 30, No. 3 (19 de Julho de 2010): pp 1852-1861.

Chittedi, Krishnareddy (2011): O preço do petróleo é importante para os mercados de ações indianos?

Chouliaras, Andreas (2015): Investidores Institucionais, Relatórios Anuais, Análise Textual e Retorno de Ações: Evidências dos Formulários SEC EDGAR 10-K e 13-F.

Chouliaras, Andreas (2015): O Fator de Pessimismo: SEC EDGAR Form 10-K Análise Textual e Retorno de Stock.

Cohen, Ruben D (2000): O comportamento a longo prazo do SP Composite Price Index e seu prêmio de risco.

Commendatore, Pasquale e Michetti, Elisabetta e Purificato, Francesco (2013): Desenvolvimento Financeiro e Aglomeração.

Corduneanu, Carmen e Milos, Laura Raisa (2009): Uma análise empírica sobre o impacto do desenvolvimento do sistema financeiro sobre o crescimento econômico. O caso da Roménia e dos outros Estados membros da União Europeia. Publicado em: Procuces do IECS 2009

Cosma, Antonio e Galli, Fausto (2014): Um modelo ACD não paramétrico.

Cotter, John (2004): Cálculos do requisito mínimo de capital para futuros do Reino Unido. Publicado em: Journal of Futures Markets. Vol. 24, (2004): p. 193-220.

Cotter, John (2006): Modelando o risco catastrófico nos mercados de ações internacionais: Uma abordagem de valor extremo. Publicado em: Applied Financial Economic Letters. Vol. 2, (2006)

Cotter, John (2004): Modelando os retornos financeiros extremos dos mercados de ações globais. Publicado em: Greek Economic Review

Cotter, John (2004): Descobrindo Memória Longa em Futuros do Reino Unido de Alta Freqüência. Publicado em: European Journal of Finance. Vol. 11, (2005): pï¿½inas 325-337.

Cotter, John (2004): Variação do VaR para ambientes incondicionais e condicionais ,.

Cotter, John (2000): Volatilidade e o Euro: uma perspectiva irlandesa. Publicado em: Jornal da Sociedade Estatística e Social de Inquérito da Irlanda. Vol. 29, (2000): pp. 83-116.

Cotter, John e Dowd, Kevin (2007): Estimativa de medidas de risco financeiro para posições de futuros: uma abordagem não paramétrica.

Cotter, John e Dowd, Kevin (2007): Medidas Exponenciais de Risco Espectral.

Cotter, John e Gabriel, Stuart e Roll, Richard (2011): Integração e contágio nos mercados imobiliários dos EUA.

Cotter, John e Longin, Francois (2004): Definição de margem com dados de alta freqüência.

Cotter, John e Stevenson, Simon (2005): Modelagem Multivariada da Volatilidade Diária do REIT. Publicado em: Revista de Finanças e Economia Imobiliária (2006)

Cotter, John e Stevenson, Simon (2004): Descobrindo a dinâmica da volatilidade em rendimentos diários do REIT. Publicado em: Journal of Real Estate Portfolio Management. Vol. 13. pp. 119-128.

Courtney, Samuel (2010): SEC 2008 proibição de vendas curtas: impactos no mercado de swaps de inadimplência.

Csóka, Péter e Pintér, Miklós (2010): Sobre a impossibilidade de alocação de risco justo.

Dale, Charles (1991): Economia dos mercados futuros de energia. Publicado em: Petroleum Marketing Monthly (Setembro 1991): pp. 5-18.

Dale, Charles e Zyren, John (1996): Negociação não comercial no mercado de futuros de energia. Publicado em: Petroleum Marketing Monthly (Maio 1996): xiii-xxiv.

De Silva, Dakshina e Pownall, Rachel A. J. (2012): Going green: depende de educação, gênero ou renda?

Delatte, Anne-Laure e Lopez, Claude (2012): Mercado de Mercadorias e Mercados de Capitais: Alguns Fatos Estilizados de uma Abordagem Cópula.

Delisle, R. Jared e Lee, Bong Soo e Mauck, Nathan (2012): A relação dinâmica entre vendedores curtos, comerciantes de opções e retornos agregados.

Demir, Firat e Dahi, Omar S. (2009): Efeitos assimétricos do desenvolvimento financeiro sobre o comércio Sul-Sul e Sul-Norte: evidências de dados de painel de mercados emergentes.

Demiralay, Sercan e Ulusoy, Veysel (2014): Ligações entre futuros de mercadorias e mercado de ações: benefícios de diversificação, financialização e crises financeiras.

Demos, Guilherme e Da Silva, Sergio e Matsushita, Raul (2015): Algumas Propriedades Estatísticas do Mini Flash Crashes. Publicado em: Mathematical Finance Letters. Vol. 2015, No. 3 (2015): págs. 1-19.

Dicembrino, Claudio e Scandizzo, Pasquale Lucio (2011): A diversificação da carteira pode aumentar o risco sistêmico? Evidências do mercado de fundos mútuos norte-americano e europeu.

Dima, Bogdan e Murgea, Aurora e Cristea, Stefana (2009): O padrão de volatilidade da Euronext no período de crise: uma análise de volatilidade intrínseca.

Dominique, C-Rene e Rivera-Solis, Luis Eduardo e Des Rosiers, Francois (2010): Determinando o Valor em Risco na Sombra da Lei do Poder: O Caso do Índice SP-500.

Douch, Mohamed e Bouaddi, Mohammed (2010): Equity Puzzle Premium em um ambiente rico em dados. Próximos em:

Dumitriu, Ramona e Stefanescu, Razvan e Nistor, Costel (2011): Mudanças na relação dinâmica entre os preços eo volume de negociação da Bolsa de Bucareste. Publicado em: Actas da 18ª Conferência Econômica Internacional - IECS 2011 "Crises após a crise. Inquéritos de uma perspectiva nacional, europeia e global "Sibiu, Romênia, 19-20 de maio de 2011. Vol. IV, (17 de Maio de 2011): pp. 218-227.

Dumitriu, Ramona e Stefanescu, Razvan e Nistor, Costel (2011): Efeito de férias no mercado de ações romeno. Publicado em: Vanguard Scientific Instruments in Management 2011. Vol. 1 (4) / 2, (19 de Novembro de 2011): pp. 35-40.

Dumitriu, Ramona e Stefanescu, Razvan e Nistor, Costel (2011): Sazonalidade mensal na Bolsa de Bucareste. Publicado em: Actas da 13ª Conferência Internacional de Documentos Científicos AFASES Brasov 26 a 28 de maio de 2011 (3 de maio de 2011): pp. 47-52.

Dumitriu, Ramona e Stefanescu, Razvan e Nistor, Costel (2010): Riscos sistemáticos para as empresas financeiras e não financeiras da Roménia. Publicado em: Os Processos da Conferência Internacional CKS 2010, "Desafios da Sociedade do Conhecimento", Bucareste, 23-24 de abril de 2010 - 4 ª Edição (4. Agosto 2010): pp. 1786-1795.

Duran-Vázquez, Rocio e Lorenzo-Valdés, Arturo e Ruiz-Porras, Antonio (2013): Un modelo GARCH con asimetría condicional autorregresiva para modelar series de tiempo: Una aplicacion para los rendimientos del Indice de Precios y Cotizaciones de la BMV.

Durán-Vázquez, Rocio e Lorenzo-Valdes, Arturo e Ruiz-Porras, Antonio (2012): Un modelo GARCH con asimetría condicional autorregresiva para modelar series de tiempo: Una aplicación para el Indice de Precios y Cotizaciones.

Emenike, Kalu O. (2010): Modelagem Volatilidade de Volatilidade de Ações na Nigéria Usando Modelos GARCH. Publicado em: Procedimento da Conferência Internacional sobre Gestão e Desenvolvimento Empresarial, Ebitimi Banigo Auditorium, Universidade de Port Harcourt - Nigéria. Vol. 1, No. 4 (10. Fevereiro 2010): pp. 5-11.

Erdemlioglu, Deniz (2009): Fatores Macro no Retorno de Excesso de Retorno do Reino Unido: Componentes Principais e Abordagem de Modelo Fatorial.

Espinosa Méndez, Christian (2007): EFECTO FIN DE SEMANA E FIN DE MES EN EL MERCADO BURSATIL CHILENO. Publicado em: Panorama Socioeconomico. Vol. 25, n ° 034 (Dezembro de 2007): pp. 8-17.

Espinosa Méndez, Christian (2005): Evidencia De Comportamiento Caótico Em índices Bursátiles Americanos. Próximos em: Trimestre Económico. Vol. 296, (31 de Setembro de 2007)

Estrada, Fernando (2011): Teoria do risco financeiro.

FARUQUE, MUHAMMAD U (2011): Uma investigação empírica da teoria de preços de arbitragem em um mercado de ações na fronteira: evidências de Bangladesh. Publicado em: Jornal indiano de Economia e Negócios. Vol. 10, n ° 04 (1. Dezembro de 2011): p. 443-465.

FOUNANOU, Mathurin / M e RATSIMALAHELO, Zaka / Z (2012): Regulação e supervisão das instituições de microfinanças: um exemplo de sociedade cooperativa de crédito. Publicado em: em Onafowokan O. Oluyombo (eds.) "Finanças Cooperativas em Economias em Desenvolvimento" (maio de 2012): pp. 64-80.

Facchini, François (2014): Retorno sobre a crise e as políticas em obras. Une perspective autrichienne.

Fagan, Stephen e Gencay, Ramazan (2008): Dinâmica Induzida pela Liquidez em Mercados de Futuros.

Fang, Yi e Wang, Haiping (2014): Características e Desempenho do Gestor de Fundos. Próximos em: Investment Analysts Journal

Fernandez, Pablo (2009): Prima de Riesgo do Mercado: Histórica, Esperada, Exigida e Implícita. Publicado em: Universia Business Review No. 21 (março de 2009): pp. 56-65.

Figueiredo, Annibal e Gleria, Iram e Matsushita, Raul e Da Silva, Sergio (2006): O teorema das seções de Levy revisitado.

Filoso, Valerio e Papagni, Erasmo (2014): Escolha da Fertilidade e Desenvolvimento Financeiro.

Francesco, Guidi (2008): Banco Central Europeu e Reserva Federal EUA: efeitos da política monetária sobre a volatilidade dos retornos do índice italiano de mercado de ações Mibtel.

Frimpong, Joseph Magnus e Oteng-Abayie, Eric Fosu (2006): Modelagem e previsão da volatilidade dos retornos na Bolsa de Gana usando modelos GARCH.

Fry, J. M. (2009): Modelagem estatística de falências financeiras: Crescimento rápido, ilusão de certeza e contágio.

Furceri, Davide e Zdzienicka, Aleksandra (2011): Quão onerosas são as crises da dívida?

Gabrielsen, Alexandros e Marzo, Massimiliano e Zagaglia, Paolo (2011): Medir a liquidez do mercado: uma pesquisa introdutória.

Galimberti, Jaqueson Kingeski e Cupertino, César Medeiros (2009): Explicando a persistência de ganhos: um limiar auto-regressivo na abordagem raiz unitária.

Gan, Jumwu (2009): Burnout de pools para empréstimos: Modelagem de pré-pagamentos de refinanciamento como um processo de auto-seleção.

García Muñoz, Luis Manuel (2013): CVA, FVA (e DVA?) Com spreads estocásticos. Uma abordagem de replicação viável sob pressupostos realistas.

García Muñoz, Luis Manuel (2013): Modelação de taxas de juros sob múltiplas curvas de desconto.

García Muñoz, Luis Manuel e de Lope Contreras, Fernando e Palomar Burdeus, Juan Esteban (2015): Derivativos de precificação no novo framework: OIS Descontando, CVA, DVA FVA.

Gencay, Ramazan e Selcuk, Faruk e Whitcher, Brandon (2004): Fluxo de informação entre volatilidades em escalas de tempo.

Gete, Pedro e Porchia, Paolo (2010): Fertilidade e consumo ao ter um filho é um investimento arriscado.

Ghosal, Vivek (2007): Pequeno é bonito, mas o tamanho importa: o impacto assimétrico da incerteza e custos afundados em pequenas e grandes empresas.

Giusti, Giovanni e Jiang, Janet Hua e Xu, Yiping (2012): Juros sobre Caixa, Processo de Valor Fundamental e Formação de Bolha em Mercados Experimentais de Ativos.

Gray, Wesley (2008): Intercâmbio de informações e os limites da arbitragem. Próximos em:

Gray, Wesley (2008): Intercâmbio de informações e os limites da arbitragem.

Gray, Wesley e Kern, Andrew (2008): Valor Fundamental Investidores: Características e Desempenho.

Griffin, Jim e Steel, Mark F. J. (2008): Inferência bayesiana com modelos de volatilidade estocástica usando superposições contínuas de processos Ornstein-Uhlenbeck não Gaussianos.

Gu, Xian e Kowalewski, Oskar (2015): Direitos dos credores e mercado de títulos corporativos.

Gu, Xian e Kowalewski, Oskar (2014): Lei e estrutura dos mercados de capitais.

Gulino, Salvatore (2012): Obsolescência da hipoteca de 30 anos.

Hammad, Siddiqi (2015): Ancorando o Modelo Ajustado de Preços de Ativos de Capital.

Hasan, Zubair (2010): Dubai crise financeira: causas, resgate e depois - um estudo de caso. Publicado em: Journal of Islamic Banking Finance. Vol. 27, n. º 3 (Setembro de 2010). 47-55.

Hasan, Zubair (2008): A introdução da microfinanciamento islâmico na África: o caso nigeriano. Publicado em: Boletin Economico Casa Africa. Vol. 2 de Julho, 2 de Julho de 2008 (2008)

Hassan, Gazi e Hisham, Al refai (2010): Podem os fatores macroeconômicos explicar os retornos da equidade no longo prazo? O Caso da Jordânia.

Hatemi-J, Abdulnasser (2013): Um Novo Modelo GARCH Assimétrico: Teste, Estimação e Aplicação.

Hatemi-J, Abdulnasser e El-Khatib, Youssef (2010): Relação estocástica de hedge ótimo: Teoria e evidência. Publicado em: Applied Economics Letters. Vol. 8, No. 19 (2012): pp. 699-703.

Hawawini, Gabriel (1983): Por que o beta muda à medida que o intervalo de retorno muda. Publicado em: Financial Analyst Journal. Vol. 39, (Maio 1983): pp. 73-77.

Hawawini, Gabriel (1980): O comportamento intertemporal de preços cruzados de ações comuns: Evidências e impactos. Publicado em: Journal of Financial Research. Vol. 5, (1980): pp. 153-167.

Hawawini, Gabriel e Banz, Rolf (1987): Preços de ações e anomalias no mercado de ações. Publicado em: Mercados Financeiros e Gestão de Portfólio. Vol. 1, No. 3 (1987): pp. 7-15.

Hoffmann, Peter (2012): Um mercado de ordem dinâmica limitada com comerciantes rápidos e lentos.

Horobet, Alexandra e Ilie, Livia (2007): Sobre a ligação dinâmica entre os preços das acções e as taxas de câmbio: provas da Roménia.

Husain, Fazal (2000): O Dia da Semana Efeito no Mercado de Capitais Paquistanês: Uma Investigação. Publicado em: Lahore Journal of Economics. Vol. 5, No. 1 (2000): pp. 93-97.

Husain, Fazal e Forbes, Kevin (1999): Eficiência em um mercado finamente negociado: o caso do Paquistão. Publicado em: Poupança e Desenvolvimento. Vol. 23, N ° 4 (1999): págs. 457-473.

Husain, Fazal e UPPAL, Jamshed (1999): volatilidade das volatilidades de ações em um mercado emergente: a evidência paquistanesa. Publicado em: Paquistão Journal of Applied Economics. Vol. 15, No. 1 (1999): pp. 19-40.

Iqbal, Javed (2008): Mercado de ações no Paquistão: uma visão geral.

Iqbal, Javed e Azher, Sara e Ijza, Ayesha (2010): capacidade preditiva dos métodos Value-at-Risk: evidência do índice Karachi Stock Exchange-100.

Islahi, Abdul Azim (2014): Resenha do Livro: Finanças Islâmicas: Questões em Ṣukūk e Propostas para a Reforma. Publicado em: Jornal da Universidade do Rei Abdulaziz - Economia Islâmica. Vol. 28, No. 1 (2015): p. 207-216.

Ivanov, Sergei (2014): Exploração das taxas de juros ineficiência fundamental.

Ivanov, Sergei (2013): Expectativas implícitas nos preços: Seu papel na arbitragem. Publicado em: Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe de Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Vol. S1, Nï¿½92 (24 de Fevereiro de 2014): B1-B1.

Jackowicz, Krzszof e Kowalewski, Oskar e Kozłowski, Łukasz e Roszkowska, Paulina (2014): Emissão de Obrigações, Acções ou Permanência Privada? Determinantes do Going Public em uma Economia Emergente.

Janssen, Dirk-Jan e Weitzel, Utz e Füllbrunn, Sascha (2015): Bolhas Especulativas - Uma introdução e aplicação da Tarefa de Elicitação de Especulação (SET).

Ji, Tingting (2004): Ensaios sobre a escolha da carteira de consumidores e risco de crédito.

Kaizoji, Taisei (2009): Causas fundamentais da bolha da habitação.

Karartı, Tuncay (2014): Impacto da estrutura de propriedade sobre a alavancagem de empresas não financeiras em países em desenvolvimento. Publicado em: International Research Journal da Universidade de York. Vol. 1, No. 1 (Maio de 2014): pp. 16-46.

Keel, Simon e Ardia, David (2009): Risco Marginal Generalizado.

Kitov, Ivan (2009): Qual é o melhor tamanho de empresa para investir?

Kohonen, Anssi (2012): Transmissão de Risco Padrão do Governo na Zona Euro.

Koop, Gary e Korobilis, Dimitris (2014): Modelo de Incerteza no Painel Vector Modelos Autoregressivos.

Kozmenko, Olha e Kuzmenko, Olha (2013): Modelagem da dinâmica de estabilidade do sistema bancário ucraniano. Publicado em: Bancos e sistemas bancários. Vol. 8, No. 2 (1. Agosto 2013): pp. 55-62.

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